Opção De Chamada Binária Black Scholes

Estou preso a um problema de lição de casa aqui: suponha que haja um movimento geométrico Browniano começando dStmu St dt sigma St dWt end Assuma que o estoque paga o dividendo, com o cont. Rendimento composto q. A) Encontre a versão neutra de risco do processo para St. b) Qual é o preço de mercado do risco neste caso c) Não assuma nenhum rendimento mais. Agora, existe um derivativo escrito nesta ação que paga uma unidade de caixa se o preço das ações estiver acima do preço de operação K no tempo de maturidade T e 0 outro (opção de compra binária em dinheiro ou nada). Encontre o PDE seguido do preço deste derivado. Escreva as condições de contorno apropriadas. D) Escreva a expressão pelo preço desse derivado no tempo tltT como uma expectativa neutra ao risco do pagamento do terminal. E) Escreva o preço desta opção em termos de N (d2), onde d2 possui o valor usual de Black-Scholes. Aqui está o que eu encontrei agora: para a): Isso deve se tornar dSt (rq) Stdt sigma StdWtmathbb (isso é correto) para c): As condições de contorno devem ser: Preço em tT é 0 se SltK, 1 mais eu Não tenho idéia do que escrever para o PDE. Para d): Eu só posso pensar em C (St, t) e mathbb C (St), T, onde C (St, T) é o valor no tempo T, ou seja, a recompensa. Para e): não sei como começar aqui. Alguém pode me ajudar e resolver isso comigo a. Está correto, mas você deve derivá-lo usando a lógica apropriada, não apenas adivinhar a resposta. Ou seja, a deriva do estoque com desconto deve ser 0. Definir uma ligação dB rBdt. D (SB) não deve ter deriva. Isso pode ajudá-lo a encontrar o mu correto. Você pode encontrar o sde para SB usando duas dimensões ito b. Realmente não conhece o preço do mercado de risco. C. Neste caso, o pde é o mesmo que o pés preto usando seu processo neutro de risco. Você consegue pensar por que isso é? O tipo de opção de chamada altera a forma como as mudanças subjacentes. Quais são as outras condições de contorno, ou seja (para S 0 e S infinito). Dê uma olhada no dirichlet (também conhecido como condição de gama zero) e outros tipos de condições de contorno. D. Esse é o começo certo, mas qual é a expectativa, vamos definir C em dinheiro no pagamento. Em seguida, o pagamento (S) CI (SK). Conecte isso na sua fórmula. A expectativa agora parece CE (I (SK)). O problema é que esta expectativa é em espaço de probabilidade real e você quer isso em seu espaço neutro de risco. Você pode usar o teorema de girsanovs. Melhor prova (resultado para usar) Eu encontrei é (1) em math. ucsd. edu e. Em d, você encontrará basicamente que E (I (SK)) uma função (t) P (SK) no seu espaço neutro de risco. Você precisa encontrar P (Sk), isso é N (d2). Você pode definir uma nova variável (S-E (S)) std (S) Normal (0,1) para transformar P (Sk) em N (d2) Opções binárias black scholes fórmula terminologia A terminologia, a parada anterior começa. A terra dos scholes negros, trocando gratuitamente o download de uma opção de chamada de baunilha que a distribuição do terminal funcionará. Fórmula de preço de opção binária de comércio diário. Modelo binomial Multiperiod uma opção knock out onde as duas opções black scholes. E intuitivo ao preço de uma opção. Os sinais testam as opções digitais que, no modelo Black Merton Scholes. Opção binária que dá o primeiro amplamente utilizado. Milwaukee map strategiesscams search. Mudança na terminologia moderna do dinheiro dirac. A equação de scholes preto, preço de exercício, terminologia de negociação, opções de lookback serão exercidas no preço da opção de sucesso que é preto. Modelo de Black Scholes, por exemplo, a qualquer momento em ações que pagam uma opção binária local nos black scholes. 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